25 Aralık 2013 Çarşamba

9 Mükemmel Bir Trend Göstergesi: ADX

bir okuyucum bana yolladığı e postada trading felsefesine dair yazılar paylaşmamı istemiş.aslına bakarsanız bende çok istiyorum davranışsal ekonomi ve yatırımcı psikolojisi hakkında paylaşımlarda bulunmak.fakat sonra beni bayadır takip eden yatırımcılardan serzenişler duyuyorum.onlar sadece teknik analiz yazmamı istiyorlar ben ise yatırımın psikolojiye dayanan tarafını.

emin olun burada hisse senetlerinin analizini yapmaya kalksam günde 5bin yorum alırım.ama benim derdim çok okunmak,yorum almak ve saire değil.ben kimsenin yazmadığını yazma peşindeyim.bilinenleri temcit pilavı misali her gün önünüze ısıtıp ısıtıp ortaya koymak istemem.

sözün kısası,paylaşımlarım teknik analize dayanacak fakat aralarda trading psikolojisi hakkında notlar bulacaksınız.kaynak derlemeye başladım birkaç gündür.

her neyse,bugün mükemmel bir trend göstergesi olan adx konusunu işleyeceğiz.ondan sonra blogun seo gücünü arttırmak için birkaç anahtar kelime yayınlayacağım.mazur görün.

blogun amacı salt teknik analiz olduğundan bu akşam dı spread ve adx üzerinde konuşalım diyorum.her ikisi de imkb de her daim kullanılması gerektiğini savunduğum göstergeler.geçmiş yazılarımda adx raw göstergesini tanıtmışım,kendi açıklamamı yetersiz bulduğumdan dolayı o kaydı sildim,buna ekledim.

birçok parametreyi içinde bulunduran değişik bir formül.
IF((ADX(14) > 20 AND ( Mov(C,15,S) > Mov(C,30,S)) AND ( Mov(C,5,S) > Mov(C,30,S)) AND Stoch(5,3) < 30 AND Ref(Stoch(5,3) ,-1) >=30),1,0)

ben formüle ıf değerlerini ekledim.yorumlayalım.
eğer adx 14 periyotluk gösterge 20 den küçük ve kapanışın 15 periyotluk basit hareketli ortalaması,kapanışın 30 periyotluk basit hareketli ortalamasından küçükse ve kapanışın 5 periyotluk basit hareketli ortalaması,kapanışın 30 periyotluk hareketli ortalamasından büyükse ve stoch %k5,%d3 30 dan küçükse ve bu göstergenin aynı değerlerinin bir periyot öncesi 30 dan büyük veya eşitse 1 değerini al,değilse 0.

pek karmaşık değil açıkçası.formül yazma mantığını göstermek adına güzel bir örnek.şimdi bu formülün 1 değerini aldığı hisse senetlerini yakalamak için explorer kullanalım.

khn menüsüne gelip explorer a tıklıyoruz ve kolonları boş geçip filtreye yukarıdaki formülü yapıştırıyoruz.
indikatör adına ADXR yazıp explorer filtrede formula yazarak da çağırabilirsiniz indikatörü.
bunun için filtre kısmına Cross(fml("ADXR"),0.99) yazabilirsiniz.

peki bu formülü system tester da nasıl çalıştıracağız?
al koşuluna formülü kopyalayıp simülasyonu başlatarak.sistem sadece al sinyali verdiği için böyle yaptık.
bu formülün tek eksik yanı sadece trendin yönüne oynaması.hacim verilerini hesaba katmadığından problem yaşayabilirsiniz.yani al verdiği yerde alım yaparsanız riskin sınırlarını zorlarsınız.spekülatif hisselerinde grafiğini çizdirdim iyice bakın.

metro teknik analiz

xu030 teknik analiz

bakan teknik analiz

datagate teknik analiz

forexnedir.com da adx-ema kesişmesi üzerine notlar alınmış.değişik bir bakış açısı edinmeniz için onu da çizdirip paylaşayım.
orada 3-10 günlük üssel hareketli ortalama önerilmiş fakat bu işe yaramaz bizim piyasamızda.day traderlar üzülmesin dow jones ne güne duruyor!

hull ma göstergesi 28 günlük olarak fiyat grafiğinin üzerinde.sadece buna bakarak bile al/sat yapılır fakat akımın kuvveti çok önemli.adx bu noktada bize yardımcı olacak gösterge.

adx yükseliyor,evinizi arabanızı satın alın diyen adam gördüm ben! hayır,komik olan o değil,bu adamın 3bine yakın takipçisi olması.

yükselen adx nasıl oluşur anlatayım.
akım yönü yukarıya uzanıyorsa bügünün en yüksek fiyatı dünün en yüksek fiyatından yukarıdadır.ikisi arasındaki fark +DI yı oluşturur.

bugünkü en düşük-dünkü en düşük=-DI

bunun dışında adx hesaplanırken içe dönük gün,dışa dönük gün,anahtar gün kavramlarını da açıklamamız gerekiyor fakat bu yazıyı okuyanları zorlamak istemiyorum.

önemli not:+DI ve -DI birbirinden uzaklaşmakta veya yakınlaşmakta ise bunun özel bir anlamı vardır.iki çizginin hareketi birbirinden ayrılmakta (aradaki boşluk artmakta) ise hareketin doğrultusu güçlenmektedir.ne zamanki adx 15'in altına iner o zaman trendin yokluğundan söz edebiliriz.

düşük adx değerleri yön belirtmez,buna bakarak al/sat yapılmamalıdır.fiyatlar düşerken adx yükselebilir yahut tam tersi fiyatlar yükselirken adx düşebilir.bu bir nevi volume göstergesi yorumlamaya benzemektedir.

tekrar sisteme dönelim,ne diyorduk adx ve hareketli ortalamaları nasıl kullanabiliriz?

mavi olan adx diğerleri ise +-dı.öncelikle hareketli ortalamanın fiyatlarla kesişimini inceleyeceğiz.okla gösterilen yerlerde al sinyali var.

xu030 teknik analiz

düşüşlerde ve yükselişlerde directional movement ın arayı açtığı durumlarda hareket güçlenecektir,yön belirsizdir.lakin biz hareketli ortalamalara bakarak yön tayinini de yapabildiğimize göre geriye bir tek trendin başlayıp başlamadığını anlamak kalıyor.

tam burada adx devreye giriyor.eğer adx 30 üzerindeyse,fiyatlar yükselişe devam ediyorsa diğer göstergelerin dayattığı aşırı alım bölgesi burası,satışa geç laflarına kanmayınız.akımın sonunu bekleyiniz.

genellikle birkaç gün içinde adx in 5 den 30 lu seviyelere kadar çıkması makro ekonomik gelişmelere bağlıdır.ani fiyat zıplamalarında adx yanlış sinyaller (false signals) üretebilir.bunu önlemek neredeyse imkansızdır.çünkü adx yeni fiyat değişikliklerine hemen uyum sağlayamaz.halen eski fiyatlar üzerinden hesaplama yapıldığından adx in yeni trendi algılayabilmesi bir iki gün sürebilir.

bu demek oluyor ki,gün içi al/sat yapanlar adx i 14 değil 5 periyotta kullanmalı.adx geç sinyal üretir ama bu onun kötü bir gösterge olduğu anlamına gelmez.birkaç indikatörle desteklenirse iyi olur. (stochastic,parabolic sar,gann)

diplerde sinyal veren olağanüstü güzel bir göstergedir,büyük ihtimalle yanılmaz.
adx olmadan teknik analiz hiçbir anlam ifade etmez fal bakmaktan öte.jonh murphy nin teknik analize dayalı tradingin on kuralı makelesinde adx 9.sırada yerini alıyor.trend or not a trend diyerek bir trendin içinde olup olmadığımızı keşfetmemizi istiyor.[1]
baya yoruldum,bugünlük yeter.

9 yorum:

  1. Yazılarınız çok güzel her daim devamını bekliyoruz:)

    YanıtlaSil
  2. Güzel bir blog ama amatör yatırımcı için çok teknik. Burası daha çok orta ve ileri düzey için iyi.

    YanıtlaSil
  3. Yarin teknik analiz sinavim
    Var harika oldu bu tesekkurler
    Nilufer

    YanıtlaSil
  4. Teknik analiz sinavim icin cok iyi oldu tesekkurler

    YanıtlaSil
  5. Çok güzel bir yazı olmuş elinize sağlık.

    YanıtlaSil
  6. parabolic sar hakkında da bir makale yazarmısınız

    YanıtlaSil
  7. Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler

    YanıtlaSil
  8. hocam matrikste khn menüsünde sonuç vermiyor. acaba formülde boşluklardan mı kaynaklanıyor. ben mi yanlış yapıyorum. yardımcı olabiklir misiniz? sayg.

    YanıtlaSil

büyük harf kullanarak yorum yapmamaya özen gösteriniz. yorumun altına adınızı yazarsanız iyi olur. teşekkürler.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SPK YASAL UYARI!

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İzleyiciler

Abone Ol

 

Bilinçli Yatırımcı Copyright © 2013 -