7 Aralık 2013 Cumartesi

5 Talep Konsantrasyon Eğrisini Kullanarak Hisse Bulmak

malumunuz yaşar erdinç hocanın tke göstergesi teknik analizde çoğu yatırımcı tarafından kullanılıyor.bende kullanıyorum ve gayet güzel sonuçlar aldığımı söyleyebilirim.

borsada tahmin yapmak yazı dizisinde bahsedilen bu formülün içeriğinde her şey var.hacim,momentum ve para giriş/çıkış verilerini de aynı indikatörde birleştirmesi de cabası.

(STOFK(14,6)+RSI(14)+CCI(14)+MFI(14)+WILLR(14)+MO(14)+ULT(7,14,28))/7;0;80;20
peki biz bu indikatörün hangi hisse senetlerinde al ya da sat verdiğini nerden bileceğiz?
dörtyüz tane senedi açıp tek tek mi bakacağız?
explorer sayesinde birkaç dakikada bu işlemi gerçekleştirebiliriz.
filtre kısmına;
Cross((STOSD(14,6,6)+RSI(c,14)+MO(c,14)+CCI(14)+WillR(14))/6,0) and LLV((STOSD(14,6,6)+RSI(c,14)+MO(c,14)+CCI(14)+WillR(14))/6,10)<-19.9
yazıp tarattığımızda tke 19.9 dan düşük henüz yukarı kesmiş hisse senetleri buluruz.sadece hisse senedi bazlı değil tüm enstrümanlarda deneyebilirsiniz.

and fonksiyonu ve lowest low value kullandık filtreyi yazarken.tke indikatörü 20'nin veya 0'ın altında (tercihim sıfırın altında olması) iki dip (w) yaparsa alım için geçerli sinyal oluşur.yaşar hoca formülün özsermayesi negatif,pd/dd oranı en yükseğin en az %20 altında olan hisselerde uygulanmamasını salık veriyor.bunun yanında diğer koşullar klasik teknik analiz bağlamı içinde olduğundan yer vermiyorum.incelemek isteyenler buyursunlar.
tke göstergesinin yanında destek olarak dı spread kullanımını öneriyorum.bizim piyasamız için-tecrübeme dayanarak söylüyorum-dı spread fazlasıyla önemli bir indikatör.
benim izlediğim hisse senedi sayısı sınırlı olduğundan grafik örneklerini belli başlı senetler üzerinden paylaşıyorum.
dı spread 0 çizgisini yukarı kırmadığı sürece alım yapılmamalıdır.tke'nin 0'ı kırıp kırmaması önemli değil,bu değerin altında iki-üç dip yapması mühim.yatayda ne kadar çok dip yaparsa hacmin artarak sürdüğü birkaç gün içinde ivmeli bir yükseliş başlayacak demektir.bunu aynı zamanda uyumsuzlukları yakalayarak da teyit edebiliriz.

volume price trend,endekse ve betası yüksek senetlere bakarken kullanacağımız hacim göstergesi,bundan böyle vpt diyeceğim buna.

bu arada tke explorer hangi hisse senetlerini buldu,ona da birkaç örnek göstereyim.
tke'nin bulduğu hisse senetlerinin grafiğini açıp formasyonlar ve hareketli ortalamalarla destekleyip karar vermek daha doğru olacaktır.

her neyse,filtrenin -19.9 dan küçük olduğu durumlar oldukça nadir.bu değeri 0 yaparsak alım sinyali görülen hisse senetlerini rahatlıkla görebiliriz.
excel paylaşmaktan vazgeçtim,sizler deneyin.bulduklarınızı yorum olarak paylaşın.
http://www.meta-formula.com/metastock-lowestlowvalue-function.html bu linkte llv fonksiyonu hakkında temel bilgiler var,okuyun.
gelen yorum üzerine ekleme.
bu formül ne yapıyor?
teknik analizle haşır neşir olanlar bilirler ki,göstergelerin büyük bir kısmı rsı indikatöründen sonra ortaya çıkmıştır.birisi rsı yı 1 e böler,öbürü referans değerlerini değiştirir.bir diğeri rsı ın fiyatlardan ne kadar saptığını belirlemeye yarar.williams r stochastic türevidir ve ondan ayrılan tek yanı -100-0 aralığında yer almasıdır.momentum ise saçma sapan bir indikatördür ve olmasa da olur denebilir.bu göstergenin yazılmasındaki amaç,mantığı birbirine çok benzer indikatörleri bir araya toplamak ve onların ortalamasını almaktır.grafiğin üzerine onlarca gösterge atmak yerine optimizasyon sonrası osilatörün hangi değerlerde daha iyi çalıştığını bulup,referans çizgilerini ona göre ayarladıktan sonra temel verilerle desteklenerek yatırım kararlarında başvurulmalıdır.bu diğerine kıyasla tercih edilesidir.

explorer formülünü benden evvel forumlarda veya farklı platformlarda paylaşan birini görmedim.formül yaşar hocanın deyimiyle 20 nin altında birkaç dip yaparsa orası alım noktasıdır.bende explorer yazarken -19.9 un altındaki hisseleri bulmanızı sağladım.bir süre onları izleyin ki sistem al verdi diye sazan gibi atlamayın.isteyen bu değeri değiştirebilir fakat formülün yapısı gereği 40 ın altındaki değerleri yazmalısınız.

gelelim stochastic momentum olayına.birebir aynı değildir.bu gösterge stoch slow un biraz yumuşatılmış halidir.her ikisi de kapanışın günlük yüksek-düşük noktaya olan uzaklığından hareketle hesaplanır.ve diğeri 20-80 aralığında bulunurken,burada 0 referans çizgisini kesmesi alım (ya da alım-satım ağırlıklı tahta) sinyalidir.

benim anlamadığım şey,stosd ile alakalı bir şey bulamamanız.formülü net olarak kavrayamamışsınız demek ki.stochastic slow matriks formül dilinde bu ibareyle kısaltılmış.yine kaynak bulamazsanız,bende bu göstergeyi açıklayan bir sürü kaynak var.

yeniden edit.
ultimate ve mfı gereksiz indikatörlerdir.benim yazdığım ultimate osilatör biraz yumuşak diğerine bakarsak.mfı zaten rsı ın türevi.explorer a bunları katmamamın özel bir nedeni yok.
oğuz dağ formülün çalışma mantığını yorumda güzel özetlemiş.merak edenler o kısmı okusunlar.

5 yorum:

  1. Öncelikle paylaşım için teşekkürler, Yaşar Bey'in yazdığı yazıya güzel bir ekleme olmuş. Blog'unuzdaki yazılara göz gezdirdim, birkaç tanesi çok dikkatimi çekti, özellikle indirgenmiş nakit akımı ile ilgili olan. Üslubunuz eğlenceli... Bu yazı ile ilgili olarak ben de birkaç şey paylaşayım sizinle, öncelikle ben yatırım olayına gireli çok fazla zaman olmadı açıkçası ama getiri olarak mevcut kullanılan ürünlerden daha iyi bir kazanç sağlanabileceğini düşünüyorum, zaten aksi olsa girmezdim. Çok fazla para ile oynamıyorum, temel analiz ve teknik analizin ikisinin de ne kadar önemli olduğunun gayet farkındayım.

    Bu kapsamda öncelikle şöyle bir sorum var size, yazınızın en başında insanlara balık vermeye niyetinizin olmadığını söylemişsiniz ki çok mantıklı, balık tutmayı öğretmek yaşar hocanın da sizin de dile getirdiğiniz gibi belki de ilminizin zekatını vermek oluyor. Fakat siz balık vermediğiniz halde balık tutmayı da çok öğretmiyorsunuz, lütfen yanlış anlamayın, sadece okuduklarımdan çıkarımlarımı paylaşıyorum.

    Mesela, filtre için yazdığınız aslında bir formül, bu formülü koyup çalıştırmak basit tabii ki, fakat bu formülün tam olarak ne yaptığını da anlamak gerekiyor. Tamam kitabı karıştırıp muhakkak ki buluruz, ama sizin biraz yorumlu yazmanız bu işi inanın çok kolaylaştırır.

    Bu arada en zorlandığım durum da formülün çevirimi oldu, yani ben MetaStock üzerinde çalışmaya çalışıyorum, bazı fonksiyonlar yok, özellikle STOSD ile çok cebelleştim, nihayetinde benzer birşey buldum, StochMomentum, aynı işi mi yapıyor hala bilmiyorum açıkçası, aynı tipte grafikleri buluyor. Neden aynı işi yapıp yapmadığını bilmediğimi de söyleyeyim, STOSD ile ilgili birşeyler bulamadım açıkçası, bulsam anlamını kavrayıp çevireceğim.

    Bunun dışında tekrar teşekkür ediyorum, insanların forumlarda formüller paylaştığı bir ortamda zahmet edip, yine de yorumlu bloglar yazıyorsunuz. Umarım devam edersiniz.



    YanıtlaSil
  2. yazıyı güncelledim oğuz bey.
    keyifli bir yorumdu.teşekkür ederim.

    YanıtlaSil
  3. Hiç önemli değil, ben de blog yazdığım için yorumların ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum, ama sanırım tam olarak formülü anlamadığım kısmını anlatamadım. Biraz daha detaylandırmaya çalışacağım.

    Yaşar hoca talep konsantrasyon eğrisi'ni yaparken 7 farklı indikatörün ortalamasını almış, yanlış mıyım? 7 adet indikatör toplanıp 7'ye bölünüyor. Sizin filtre kısmı için yazdığınız ve gerçekten hayatı kolaylaştıran formül ise, 5 indikatörün toplamını alıp 6'ya böldüğünüzde ve bulduğunuz array 0'ı yukarı doğru kestiğinde ve ayrıca yine bu 5 indikatörün toplanıp 6'ya bölündüğünde çıkan data array içerisinde son 10 günde en düşük olan değerin -19.9'dan daha küçük olması durumunu tespit ediyor.

    Burada aklımı karıştıran iki durum oldu, belki çok basit ve çok da aptalca bir soru olacak ama birinci durum, neden 5 indikatörü toplayıp 6'ya bölüyorsunuz. İkinci durum ise, Yaşar hoca'nın indikatörlerinden farklı bir grup kullanıyorsunuz, bunun nedeni nedir?

    Filtreniz ile tüm hisse senetleri üzerinde explorer çalıştırdım ve güzel de sonuçlar çıktı, ama acaba yanlış mı yorumluyorum?

    Lütfen yanlışsam beni düzeltip bana doğrusunu anlatabilir misiniz? Siz de bilirsiniz ki ezber unutulur, temeli öğrenilen ise kalır. Ben de burada yaptığınız formülün temelini anlamaya çalışıyorum.

    Tekrar teşekkürler.

    YanıtlaSil
  4. Merhaba,
    Vermiş olduğunuz bilgi ve açıklamalar için öncelikle çok teşekkür ederim. Benim de bu STOFK ve STOSD ile ilgili kafamı karıştıran bazı durumlar vardı ama sanırım sonunda olayı çözdüm. Öncelikle söylemeliyim ki bende matriks data veya metastock gibi bir program yok. Aynı görevi yapacak kendi yazılımımı geliştiriyorum. Onun için tüm indikatörlerin nasıl hesaplandığını bulup anlamam, ondan sonra da kod diline dökmem gerekiyor. Stokastik indikatörün iki şekli var ilki fast(hızlı), diğeri slow(yavaşlatılmış) olan. Yavaşlatılmışı hesaplayabilmemiz için öncelikle hızlı stokastiği hesaplamalıyız. STOFK kısaltmasındaki F harfi fast'i K ise %K eğrisini temsil ediyor. STOFD ise hızlı olanın %D eğrisini. Aynı şekilde STOSK yavaşlatılmış %K ve STOSD de yavaşlatılmış %D anlamına geliyor. Benim anladığım bu. Zaten matriks datada da dört türü de ind. builder içinde görebiliyoruz. Benim burada kafamı karıştıran Yaşar Hoca'nın formülündeki STOFK(14,6) ibaresidir. %K hesaplarken ihtiyacımız olan şey tek bir tane periyottur. O da 14 olmalıdır. Virgülden sonraki 6'nın anlamını çözemedim doğrusu. STOSD hesaplarken ise 3 periyot olmalı orada sıkıntı yok. İlki hızlı %K hesabı için gereken 14 periyodu, ikincisi %K'nın yavaşlatılması için kullanılacak olan 6 günlük periyot ve üçüncüsü de yavaşlatılmış %D için gerekli olan 6 günlük periyot. Bu arada STOFD ile STOSK birbirinden farklı iki eğri olamaz. Çünkü yavaşlatılmış %K hesaplarken hızlı %D eğrisini K eğrisi olarak kabul ediyoruz. Bundan sonra yavaşlatılmış %D hesaplıyoruz. Doğru mu? Yukarıdaki bilgiler doğru ise Yaşar Hoca STOFK için neden iki periyot vermiş? İkinci periyot hızlı %K hesabında nasıl kullanılacak? Dahası Matriks Data ile Yaşar hocanın formülünü copy/paste ile bir grafik çizdirip aynı TKE grafiğini kendi yazılımımda çizdirdiğimde değerleri tıpatıp aynı olan eğriler elde ediyorum. Yani ikinci periyot olan 6 değerini kullanmadan çizdiğim stokastik hızlı %K ile çizilmiş TKE Yaşar Hocanın STOFK(14,6) ile çizdirilmiş TKE eğrisi ile aynı çıkıyor. Ben STOFK(14) şeklinde kullanıl oluyorum kısaca. Bu durumu açıklar ve yukarıdaki bildiklerimin doğru olduğunu teyit ederseniz çok sevinirim.
    Saygılar.

    YanıtlaSil

büyük harf kullanarak yorum yapmamaya özen gösteriniz. yorumun altına adınızı yazarsanız iyi olur. teşekkürler.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SPK YASAL UYARI!

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İzleyiciler

Abone Ol

 

Bilinçli Yatırımcı Copyright © 2013 -