5 Şubat 2014 Çarşamba

7 Spekülatif Hisselerde Teknik Analiz

onbeş gündür bloga yeni yazı girmiyorum,bunun sebebi yazacak bir şey bulamayışım değil tam aksine yazacak o kadar çok şeyin içerisinden hangisini yazacağıma karar veremememdir.800 sayfaya yakın ingilizce-türkçe teknik analize dair okuma yaptım.farklı stratejiler öğrendim.bunları peyderpey bloguma yazacağım.

eski kayıtlara bakınca görüyorum ki halen çok eksiğimiz var teknik analizde.diğer blog sahipleri ya da yorumcular gibi bilmediğim bir şey üzerine ahkam kesmeye kalkmıyorum.

internette gezinirken yeni birtakım göstergelere rastladım.yeni dediğime bakmayın bunlar ortaya çıkalı on yıl olmuş ama benim haberim yoktu.bunlardan biri de,time series forecast indikatörü.

fxplus da var bu,açtım ve biraz inceledim.bununla birlikte başka hangi teknik analiz araçları kullanılabilir onu araştırdım.

tuscar chande hocanın geliştirdiği bu gösterge lineer regresyon temelli bir göstergedir.osilatörün tam olarak yaptığı şey,tahmin edilen fiyatla,aktif fiyat arasındaki yüzdesel farkı göstermektir.yorumlanma aşaması diğer göstergelere çok benziyor,0 çizgisinin üzerinde kalan gösterge fiyatların yükselişe geçeceğini,tersi durumda düşeceğini gösterecektir.[1]

yani sıfırın üzerindeyse eğer tahmin edilen fiyat şu anki fiyattan yukarıdadır.bu da gelecekte fiyat düşüşlerinin başlayacağının habercisidir.ters mantık yapıyoruz burada.

kısa vadeli bir gösterge olup süresini kendi yatırım felsefenize göre ayarlamalısınız.yoksa bu göstergeden verim alamazsınız.

y.erdinç hoca kitabında bu göstergeyi trenddeki değişimleri erken görmek için tahmin göstergesinin 3 günlük hareketli ortalamasıyla kullanılması gerektiğini belirtmiştir.[syf.486]

bu göstergeyi tanıtmamın amacı spekülatif hisse senetlerinde işe yaradığını görmem yüzündendir.baktığım zaman bununla birlikte birkaç göstergeninde teyidi alınırsa güzel yerlerden alım yapılabiliyor.

programı açtığınızda default olarak 12 günlük bir gösterge çiziliyor ekrana.bu göstergeyi lineer regresyon slope indikatörüyle beraber çizdirelim.

fakat olmadı.iki göstergeyi üst üste alamadım,programda ya da bende bir hata var anlaşılan :)

lineer regresyon yöntemidne fiyatların yol aldığı çizgi,en küçük kareler yöntemiyle hesaplanır.bu bir zaman serisi analizi tekniğidir ve formülü burada açıklayamacağım kadar ileri bir matematik bilgisi gerektirir.

görünüş olarak hareketli ortalamalara benzeyen bu göstergenin tek başına kullanılması bir anlam ifade etmez.ortalamalardan ayrılan yönü ise,gecikmesinin olmaması ve forecast indikatörüyle birlikte kullanıldığında gelecek fiyat açısından güzel tahminler ortaya koyabilmesidir.

kaldığımız yerden devam edelim.spekülatif hisse senetlerinde teknik analiz yaparken yardımcı gösterge olarak kullanacağımız polarized fractal efficiency indikatörüne dönelim.20 sene önce geliştirilen bu indikatörün diğerlerinden ayrılan tarafı,hesaplanışına fraktal geometri ve kaos teorisini de eklemesidir.

investopedia.com da bu gösterge ve diğerleriyle alakalı kısa özetler var.misal bunu kimin geliştirdiği,hangi salınımda hareket ettiği,genel kurallarından filan bahsediliyor.

equis de formül aynen şöyle:
Mov(If(C,>,Ref(C,-9),Sqr(Pwr(Roc(C,9,$),2) + Pwr(10,2)) / Sum(Sqr(Pwr(Roc(C,1,$),2)+1),9),- Sqr(Pwr(Roc(C,9,$),2) + Pwr(10,2)) / Sum(Sqr(Pwr(Roc(C,1,$),2)+1),9))*100,5,E)

matriks ekranı aboneliğim son bulduğu için ben fxplus üzerinden örneklemeler yapacağım.yukarıdaki formül muhtemelen çalışır matriks indicator builder modülüne yazacaksınız.

trendin gücünün ne kadar etkin olup olmadığını belirlemeye yarar.sıfırın üzerine çıkan gösterge trendin güçlendiğini ve yukarı hareketin süreceğini bize bildirirken,tersi durumda ne olacağını sizler zaten biliyorsunuz.

bu gösterge geçmiş ile gelecek arasında bir doğrultuda fiyat hareketlerinin etkinliğini ölçer.hareketin kısa ve düz olduğu noktada fiyatlar etkindir.bu etkin kelimesini anlayıp anlamadığınızdan tam emin değilim.

gösterge 0 etrafında dolanırken ters ve düz hareketler yapıyor,yönünü henüz kavrayamamışsa oradan kaçmanızı salık veririm.çünkü diğer göstergeler al sinyali verse dahi fiyatların etkin olmadığı bir piyasada zarar etmeniz yüksek olasılıkladır.

ani yükselişlerde bir anda sıfır çizgisini kırmaz bu gösterge.düşüşlerde de keza aynı,önce sıfıra doğru bir hareket yapar.orada size bir fırsat doğar,sonrasında yukarı ve en nihayetinde aşağı kırarak fiyatların düşüşünü gözler önüne serer.

macd,+-dı ve benzeri trend göstergelerine bakılarak alınan sinyallerin olası hatalarını en aza indirmeye çalışan harikulade bir göstergedir.

tabi ki bunların optimize edilmiş halini veya hepsini toplayıp bir indikatör haline getirmeyi isterdim fakat matriks aboneliğim daha doğrusu bir okuyucumdan aldığım aboneliğin süresi bitince bunları paylaşma şansım kalmadı.

örneklere geçelim.
ben klasik teknik analizin dışına çıktığımı düşünüyorum bu yazıda.bunlar yeni göstergelerden birkaçı.bir sürü var.

ihlas holding teknik analiz

ihlas holding örneği üzerinden gidelim.
demand index,stoc slow,pfe ve forecast.bunlar diğerlerine nazaran çok daha etkili sonuç veren göstergelerdir.yoruma geçecek olursak;
forecast,fiyatlara bağlı bir hareket sürmüş aynı sürede göze çarpan bir al/sat sinyali yok fakat stochastic göstergesi defalarca düşüşe oynayan trendde al sinyali üretebilmiş.bunu talep endeksini iyi yorumlayarak yok edip para kaybetmekten kaçınabiliriz.pfe göstergesine baktığımız zamanda grafikte görünen süreç boyunca al sinyali üretmediğini görüyoruz.

olağan bir şey değil bu.volume doğru yorumlayarak ve geçmiş benzer hareketleri inceleyerek zarar etmekten kurtulduk bir iki işe yarar göstergeyle.

dikkat edersiniz ne bir trend çizgisi çektik ne de fibonacci çalışması ekledik grafiğe.sadece göstergeler üzerinden yorum yapıyoruz.

jants teknik analizspekülatif hisse senetleriyle uğraşmayı sevmediğimden dolayı bilmiyorum adlarını.jants yi yakaladım grafiklere göz gezdirirken.bu hissede de pfe baya iyi çalışmış.


talep endeksi ve stoc al verdiği noktada pfe de bir iki gün sonra bunu onaylıyor ve alıma geçtiğimizi varsayıyoruz.çekiç mum çubuğunun görüldüğü yani kapanışın en düşüğe yakın olduğu gün demand ve stoc gardını düşürüyor,stoc sat sinyali gelirken demand gücü azalıyor lakin pfe doğrusal bir şekilde hareketine devam edip fiyatların o zamanlar etkin olduğunu vurguluyor.
teknik analizi iyi bilen birisi 45 de satışa geçerken öncelikle volume göstergesinden onay alma çabası içinde.burası hacmin 4-5 katına çıktığı bariz bir satış yeri.arkasından gelen ani düşüşlerde artan hacimler,düşüşün süreceğini ve piyasanın salt bu sürede izlenmesi gerektiğini söylüyor.

keyifli bir yazı oldu.fx plusa abone olursanız matriksin ötesinde bir teknik analiz modülü olduğunu göreceksiniz ki yazılım ekibinin başındaki umut hocada bu işin piridir.
sizde farklı hisse senetleri ya da enstrümanlar üzerinde çalışmalar yaparak bana iletebilirsiniz.

7 yorum:

  1. Çok güzel anlatmışsında, kimin neyi nereden kestiği, grafikte al verdiği nokta, hatta koyduğun indikatörlerin grafikte adı bile yok.
    Görsellik az olunca biraz hikaye anlatır gibi duruyor,baya bi uğraştım ne kastetmeye çalıştığını grafik üzerinde. kısmen çözdüm,lakin kısmen.
    Yinede emeklerin için teşekkür ederim.

    YanıtlaSil
  2. bu indikatörlerin ne olduğu makalede belirtiliyor.teknik analizin t'sinden haberdar isen neyi nereden alacağını biliyorsundur.laf kalabalığı yapma.sen bu yazıya görselliği az diyorsan,hisse.net'e gitmelisin.oradaki üstadlar sana yardımcı olur.

    YanıtlaSil
  3. Kafanı yorma, ben keserse çıkabilir ama çıkmayadabilir geyiğinin ne anlama geldiğini anlayacak kadar bilirim.
    Burayada sadece "standart error channel" ın ne olduğuna bakarken rastlamıştım.
    Sorun değil.

    YanıtlaSil
  4. Cevabımı onaylamamanda kendine ne kadar güvendiğini gösteriyor zaten. Hisse netin zoruna gitmesinden belli.

    YanıtlaSil
  5. standart error channel'ın ne olduğunu öğrenmek istiyorsan burada ne işin var?
    http://www.incrediblecharts.com/indicators/standard_deviation_channels.php
    http://www.investopedia.com/terms/s/standard-error.asp
    bu bloglara öncesinde rastladın mı?
    sistem yazmak mı istiyorsun?
    o zaman hayal gücünü genişlet.illaki bütün sistemler seni milyoner etmeyecek.test edeceksin.nasıl bir yatırımcısın,bunu kendin bile bilmiyorsun.bir sürü indikatör yazdım ve burada paylaştım.blogun amacını okumadan,bodoslama bir yazıya atlamış yorumluyorsun,görsellik yokmuş,indikatörlerin adı belli değilmiş.bu entryi bir de ingilizce yazacağım.bütün dünya okusun sayende.
    oradan buradan bir sistem bulup,saçma sapan bir explorer çalıştırmakla olmaz bu iş.
    indikatörleri neye göre başarılı ya da başarısız olarak nitelendiriyorsun? getirisine bakarak mı?
    yok dostum,sen hakikaten bir şey bilmiyorsun.
    bir sistem yazarsın,geriye dönük test ettiğinde hangi kısmın üzerinde duracaksın?
    gerçekten teknik analizin felsefesine vakıfsan yazarsın kendi indikatörünü.bende seni okurum.
    orada destek,burada köstek diye yazan bir sürü yorumcu var.onları okumuşsun ve nerede al veriyor bu indikatörler,bunu soruyorsun.bu bir nevi hisse.net alışkanlığı.(ne yazdığını okumadan,sana faydası dokunacağına inandığın sonuca odaklanma)
    sistem,yorum katmadan matematiksel formüllere dayalı işlem yapma sanatıdır.sadece bu salak tanımı bil yeter.trading in içerisinde insan yorumu yoktur.halbuki sen sistem al verdiğinde takası da açıp bakayım,ne olur ne olmaz,diyenlerden birisin.
    teknik analiz araçları piyasanın gidişatını değil,psikolojisini anlamaya yöneliktir.bu makalede adı geçen indikatörler zamanla hisse senetleri yataya piyasaya dönünce al-sat sinyali üretmeyeceklerdir.öyle bir sistem yaz ki bana;yatayda ve piyasanın yönü belirginleştiğinde para kazandırsın ve doğru sinyaller üretsin.bunu bulursan,buraya yaz ve beni yanılt.
    ama boş yere hisse.nette falan arama,bulamazsın.çünkü bunu bilmek için indikatörlerin mantığını bilmelisin.
    bu blogun bir benzeri daha yok türkiyede.100'ün üzerinde okunmaya değer makale var.ve yeniden yazmayacağım.yatırımcılara iyilik yaramaz,bunu geç de olsa öğrendim.
    yavaşça çık bu blogdan ve teknik analizden anlayan üstadlarına sor bakalım,ikili dibi bulduran indikatörü yazabiliyorlar mı?
    çok basit,buna inan.
    hadi selametle.

    YanıtlaSil
  6. hocam, polarized fractal efficiency için yazdığınız formül matriks de yazım hatası uyarısı veriyor. bu formülü nasıl uyarlaya biliriz? teşekkürler..

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. uzun zamandır bu formüllere bakmadım, denemedim. hata veriyorsa yapacak bir şey yok.

      Sil

büyük harf kullanarak yorum yapmamaya özen gösteriniz. yorumun altına adınızı yazarsanız iyi olur. teşekkürler.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SPK YASAL UYARI!

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İzleyiciler

Abone Ol

 

Bilinçli Yatırımcı Copyright © 2013 -