26 Nisan 2014 Cumartesi

0 Okuyucuya Cevap

Hocam daha onceki bir yazısınızda RSI gostergesinden de bahsetmiştiniz ancak ben bugun RSI 1,5,60 dakikalık grafikler için optimize ederek kullandım. Sonuc korkunctu. En iyi ihtimalle son 1000 barda %60 zarar gosterdi system tester.Bollinger bantları ile ilgili makalenizde parabolic sar dan kısa vadede olumlu sonuclar alınabileceğini bollinger bantları ile desteklemenin kısa vadede iyi bir yatırım stratejisi oldugunu soylemişsiniz. Bunu rica etsem kısa bir video ile açıklamanız mumkunmu? SAR ile Bollinger bandını kombine ederek bileşik bir formul geliştirmek istersek system testerde "ölçekleme" yani "scaling" prroblemine nasıl cozum bulabiliriz ? 

Bu arada onerdiğiniz kitapların 8 tanesini bugun alma şansım oldu. O konu ile igili olarak Yaşar Erdinç Hocanın Yatırımcı ve Teknik Analiz Sorgulanıyor kitabında (internette kendi sitesinde paylasmıs) KAOS teorisinin sonlarında "kaotik ortamdan denge konumuna gecerken sistem normal dagılıma uygun hareket eder ve bu konumda iken gidişatın matematiksel ederek formule edebiliriz" gibi bir sonuc var bu konuda ne dusunuyorrsunuz ? Bu fizikcinin formulunu borsada nasıl kullanırız bir oneriniz var mı ? 

Birde Portfoy yonetimi için Markowitzin portfoy teorisini acıklarmısınız. "Borsada uygulamalı portfoy yonetimi" adlı kitap hafiften giriş yapmış ancak yeni başlayanlar için anlaşılması o kadar kolay degil. Portfoy performans degerleme olculeri Sharp ratio vs... nedir nasıl yorumlanır nasıl kullanılır. 

Teşekkürler,
iyi yayınlar 

bana gelen soru bu.
rsı göstergesi teknik analiz var olduğundan beri mükemmelliğini korumuştur fakat ben daha önce bu göstergenin 1,5,60 dk lık grafiklere atılmasını hiç söylemedim.yazmış olduğum sistemler ve sonuçları çoğunlukla günlük grafikler üzerine kuruluydu.o yüzden çok kısa vadeli periyotlarda sistem denenmemesi taraftarıyım.program komisyonu da kar-zarar içine kattığından elbette zarar yazacaktır.

sar ve bollinger bandının ölçeklemesi mümkün değil.bu iki indikatörün tek formül olarak sunulduğuyla hiç karşılaşmadım ama tek bildiğim yabancı yatırımcıların al-sat yapmadan evvel kesinlikle bu iki indikatöre baktıkları.ayrıca bunun yerine bbwidth indikatörü de yazılabilir.
bollinger referans değerlerinin ne olması gerektiğini yazayım.

  • 20-2
  • 10-1.9
  • 50-2.1
standart sapmayı buna göre alabilirsiniz.

bbwidth

bunun dışında,bb volatilty breakout trading system short denen bir sistem var,grafikte görüyorsunuz.

trading system short

burada iz süren stop,parabolic sar ya da atr3 ve bottom band yer alıyor.stop-loss a önem veren biriyseniz parabolic ya da atr grafiklerinizde olmalı.

ikili dibi yakalayan mükemmel bir formül yazmıştım fakat matriks sürem dolunca çöpe gitti.bir iki saatliğine matriks şifresi verecek bir hayırsever varsa ona kazançlı formüller verebilirim.

hocanın kitabını okudum.kaos teorisini borsada formülize edemeyiz.bunu sadece makroekonomik genel görünüme ve yatırımcıların piyasaya karşı tutumlarına bakarak anlayabiliriz.

markowitz,modern portföy teorisi adı altında bir şey zırvaladı.bir sürü matematiksel hesap.değerleme yaparken bunlara gerek yok.sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli şu aşamada hisse senedi fiyatının ucuz mu pahalı mı olduğu sorusuna daha net cevap veriyor.piyasa çarpanları,kovaryans,varyans,beklenen getiri ve benzeri formülasyonlar bunda da var ama doğrudan hisse senetleri piyasasına yönelik olduğundan tavsiye edebilirim.

markowitz geleneksel portföy teorisinden yararlanarak risk-getiri ve çeşitlendirme ilkesini de kendi kuramına dahil etmiştir.korelasyona dayalı çeşitlendirme yapılır burada,capm de de bu var.
sığ hisselerde markowitz çalışmaz ve teorinin esasında etkin piyasalar hipotezi olduğundan bana mantıklı gelmiyor.hesaplama kısmı normal bir insanın anlayabileceği düzeyde değil ama yatırımcıların bildiği şeyleri söylüyor gibi.

hepsinden önemlisi insanı rasyonel bir varlık olarak göstermesiyle zaten baştan kaybediyor bu teori.böyle olmadığı açıkça belli.

portföy performans,getiri demek yani hisse senedinin endekse ve sektöre kıyasla ne kadar kazandırmış olduğu.bunda temettünün de payı var.

kervan-endekse göre performans

endeksle korelasyonu düşük olan bir hisse senedi seçtim,kervan yatırım holding.kafayı taktım sanırım bu kağıda.
başka bir örnek.

isctr-endekse göre performans

işctr performans grafiğindeyse pozitif korelasyon göze çarpıyor.

sharpe rasyosuna bakalım.
bu rasyo bir işletmenin karlarının istikrarlı olup olmadığı hakkında bilgi verir.

sanayi puan analizi-kimya

hektaş ticaret sharpe oranı 5'in üzerinde.bu demek oluyor ki,net kar ve esas faaliyet karı belirtilen dönemde hatta önceki dönemlerde de benzer eğilim sergilemiş.doğru mu,teyit edelim.

hektaş-satış karlılık

gayet güzel.
kaynak (source)
http://technifilter.com/pub/pot.pps

0 yorum:

Yorum Gönder

büyük harf kullanarak yorum yapmamaya özen gösteriniz. yorumun altına adınızı yazarsanız iyi olur. teşekkürler.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SPK YASAL UYARI!

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İzleyiciler

Abone Ol

 

Bilinçli Yatırımcı Copyright © 2013 -