22 Haziran 2014 Pazar

11 Kaos Teorisi ve Borsa

rsı ya optimizasyon yaparak kutsal kase bulmuş gibi sevinmişsiniz, canlı işlemlerle deneyin bakalım ne olacak? lineer olmayan piyasa kaosunu rsı gibi basit lineer işlemlerle çözebileceğinizi düşünürseniz olan paralarınıza olur.

böyle bir yorum geldi rsı göstergesinin harikalığı başlıklı makaleme.bu arkadaş tonis vaga'nın kitaplarını okumuş belli ki.buraya akademik mastürbasyon yapmaya gelmiş.sistem tradinge bağlı olarak al-sat yaparken böyleleri aynen şöyle düşünür:
sistem 5 liradan al verir,bu ve bunun gibiler kademelere ve takasa bakar,4.80'e alış emri yazarlar.ulan kafasız sistemin al verdiği yerde almayacaksan ne diye sistem yazıp vaktini harcıyorsun?
tonis vaga okuyan adamlar bilir ki,yüksek risk yüksek getiri demek değildir.aynı şekilde kaosun temelinde yer alan görüş,etkin piyasalar hipotezidir.bunu savunan yatırımcılar piyasada uzun vadeli kazancın mümkün olmadığını söyler fakat bu tezin yatırım guruları tarafından ne kadar saçma sapan bulunduğu belirtiliyor,onların makalelerinde ve yatırım geçmişlerine bakıldığı zaman.

borsa kaotik bir sistemdir,lineer diğer adıyla doğrusal değildir.bunun sebebi yarın piyasada oluşacak gelişmeleri kimsenin öngöremeyeceği gerçeğidir.lakin bunun tam tersi de doğrudur.endeksin yarın kesinkes düşeceğini ya da artacağını söyleyenler var ise burada kaostan söz etmek yanlıştır.

piyasalar etkindir yaklaşımına yakın olanlar,kötü bir haber sonrası ne yapacağını bilemezler.ilk başta bir kısmı satışa geçer ama piyasa halen kaos ortamına girmemiştir.ne var ki boğalar yerini ayılara bıraktığında kaos başlayacaktır.gelen çok iyi haberler dahi piyasayı kaostan çıkaramaz.

rsı benzeri sistemler uzun vadede kaosa yatkın piyasaların ne olacağını bize bildirmez.basit deterministik modellerle sadece birkaç saat ya da gün sonrasını tahmin etmeye çalışıyoruz.
kaos teorisi uygulamaları yardımıyla sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli ve etkin pazar hipotezine göre daha yüksek getiriler elde edildiği söyleniyor.ayrıca yorumcunun bahsettiğinin aksine buffett,soros ve diğer dehalar kaos teorisinden yararlanıyorlar.yani bunu alım-satım kararlarında bilimsel temel olarak alıyorlar.

doğrusal olmayan sistemler bir süre sonra lineer durumlara yaklaşacaktır.kaos hali yüzyıllarca hüküm sürmez piyasada.gelen haberler veya beklentiler pazarı düzene götürecektir.

tonis vaga denen adam yüksek getirinin düşük riskle olabileceğini söylemişti.bunu özellikle belirtmek istiyorum.random walk theory de mantık itibariyle piyasalar arası geçiş olduğunu yazar.bizim yapmamız gereken bu geçişin ne zaman olacağını tahmin etmeye çalışmaktır.aynı teori temel analizin yatırım kararı vermeden üzerinde düşünülmesi gereken bir alan olduğundan bahseder.
bazen hisse fiyatları şirketlerin değerini aynen içerirken çoğu durumda buna rastlayamayız.ve şu da bir gerçek ki,ekonomik göstergeler piyasayı yönlendirir.teknik analiz sadece piyasanın genel görünümü hakkında bilgi edinmenize yardımcı olur.size para kazandıracak olan şey,trend forecasting dir.

bir iki yazımı okuduktan sonra buraya gelip "lineer sistemlerle para kazanamazsın" demek ahmaklık.ben çoktandır teknik analizin  piyasada tek başına yeterli olmadığını söylüyorum.ne boş konuşuyorsun be adam!

11 yorum:

  1. Son cümlenize katılmıyorum.ABD de örneğin, 20 yıldır sadece teknik analizle para kazanan insanlar var. 4000 doları 12 yılda 15 milyon dolara çıkran Ed Seykota sadece teknik analiz kullandı...

    YanıtlaSil
  2. Borsa Sihirbazları kitabını oku.Trend takipçiliğinin ne demek olduğunu öğren...

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. ben o kitabi ilkokul ogrencisiyken okudum.sana aciklayici bir yazi yazacagim.bosa okumussun cunku.

      Sil
  3. Boşa okuma diye bişey yok kardeşim, sen "teknik analiz yeterli değil" derken para yönetimi ve trading disiplinini kastediyosan tamam,yoksa temel analizi falan hesaba katarak diyosan dedğin yanlış...

    YanıtlaSil
  4. Hocam timeforecast ve bollinger optimisazyonunu endekste örneklemeniz mümkünmüdür? Timeforecaste matriksteki 5 degeri system testerda cross fonksiyonuyla yazınca cıkan deger, webteki bilgilerde standart 20 deniyor, ben 25i 30 endekste denedim pek anlamlı durmadı. Bu arada ucretli abobeliğinize katılacagım, ödemeyi ne zaman yapalım? Bollinger konusunda 60 ve gunlükte endeks için ultimate ile system testarda optimizasyonu nasıl gerçekleştirebiliriz? Erkin

    YanıtlaSil
  5. optimizasyon olmuyor tsf göstergesine erkin.

    YanıtlaSil
  6. Hocam, ilginiz icin tesekkur ederim. Tecrubenize dayanarak önerdiğiniz bir periyot var mı 30 endeks icin? Piyasanın yatayda oldugunu adx degeri ve hoların yönü haricinde daha hızlı nasıl kavrayabiliriz? Mum analizi konusunda ne dusunuyorsunuz? Saygılarımla, erkin

    YanıtlaSil
  7. tsf kümülatif ilerleyen bir gösterge olduğu için optimize edilmiyor.aynı şey,a/d index gibi.biri trend diğeri hacim-trend ilişkisini gösteriyor.sana tavsiyem 10 periyot üstü değerlerle çalışman.
    piyasanın yatayda olduğunu basit trend çalışmalarıyla anlayabilirsin.yataya ne zaman gireceğini ise takas belli eder.göstergeler açısından bakarsak rsı yatay piyasada durağanlaşır.üstüne üstlük hacim göstergelerinde bir hareketlilik yoksa ki buradan artık para giriş-çıkışı olmadığını anlarız,piyasa bir süre yatay gidecektir.
    bu süreyi fibonacci çalışmaları daha doğrusu elliot bir nebze ortaya çıkarabilir.
    güvendiğim mum formasyonları var ama birçoğu fasa fiso.

    YanıtlaSil
  8. hocam trend ve forecast size para kazandırır demişsiniz. Katılıyorum. Çoğunluğun araştırdığında hoşuna gitmeyecek ağır ve komplike ileri matematik gerektiren forecasting metodları nelerdir sayar mısınız. Acı ama gerçek :)

    YanıtlaSil
  9. http://www.investopedia.com/articles/financial-theory/11/basics-business-forcasting.asp
    https://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes_model
    https://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_model_of_financial_markets
    https://mitsloan.mit.edu/media/Myers_DividentsManagerialRents.pdf
    http://www.financeformulas.net/Capital-Asset-Pricing-Model.html (bunun ardından roll critique)
    http://www.tur-sp.com.tr/karsilastirma-analizi (sortino)
    çok var. olaya sadece forecasting olarak bakma, bunlar dünyaca kabul görmüş finansal teoriler. sen capm öğren. yeter.

    YanıtlaSil

büyük harf kullanarak yorum yapmamaya özen gösteriniz. yorumun altına adınızı yazarsanız iyi olur. teşekkürler.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SPK YASAL UYARI!

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İzleyiciler

Abone Ol

 

Bilinçli Yatırımcı Copyright © 2013 -