14 Şubat 2017 Salı

8 Trading Sistemleri/Matriks Formülleri

uzun zaman önce ayrı ayrı çalışmalar olarak paylaştığım matriks/metastock yazılarını tek başlık altında toplamak istiyorum.yazılar birbirinden kopuk görünebilir ama bunun konuya az çok ilgisi olan biri için sorun olmayacağını düşünüyorum.algoritmik trading üzerine ilerleyen günlerde bireysel katılımcılar için bir eğitim planlayabilirim.bu yazının altına yorum olarak atacağınız soruları yanıtlamayacağım.bir formüldeki hatayı bulmak ya da nerede yanlış yapıyorum ve benzeri sorularınızdan ziyade geliştirdiğiniz sistemleri konuşmamız daha doğru olur.
birinci sistem.

birinci sistem.
bugüne kadar sadece indikatör bazında kullandığımız güzel bir sistem deneyeceğiz şimdi.al koşulu;
x1:=if( Cum(1)<100,0, ROC((
Cum((( If(H > Ref(H,-1),1, If(H < Ref(H,-1),-1,0)) +
       If(C > Ref(C,-1),1, If(C < Ref(C,-1),-1,0)) +
       If(L > Ref(L,-1),1, If(L < Ref(L,-1),-1,0))) * VOLUME))),13,%));
x2:=mov(x1,21,s);
CROSS(X1,X2)

sat koşulu;
x1:=if( Cum(1)<100,0, ROC((
Cum((( If(H > Ref(H,-1),1, If(H < Ref(H,-1),-1,0)) +
       If(C > Ref(C,-1),1, If(C < Ref(C,-1),-1,0)) +
       If(L > Ref(L,-1),1, If(L < Ref(L,-1),-1,0))) * VOLUME))),13,%));
x2:=mov(x1,21,s);
CROSS(X2,X1)

xu100


126 işlemin 81 i karla diğerleri zararla sonuçlanmış.2004 den bu yana endeksi alıp tutsaydık %300 kazanacak iken sistemimiz %950 getiri sağlamış.her zaman söylerim yine söylüyorum,sistemin sorumluluğu size ait.kazanır ya da kaybedersiniz.ben bilemem.



explorerda sistemin olumlu gördüğü hisse senetlerini excel tabloda verdim.bir sonraki postta http://www.onestepremoved.com/cumulative-rsi-system/ buradaki sistemleri tartışacağız.

ikinci sistem.
borsayla uzaktan yakından ilgisi olan yatırımcılar bovespa ve imkb 100 arasında güzelce bir pozitif korelasyon olduğunu bilirler.ben bunu indicator builderda yazdıgım eğim indikatörüyle size göstermek ve ikili işlem severlerin işine yarayacak bir iki ipucu vermek istiyorum.

bovespa/imkb100

daire içine aldığım yerde ayrışma söz konusu.bunu eğim indikatörüne bakarak da anlayabiliriz.o tarihe kadar eğim indikatörü üzerindeki çizgiler birlikte hareket ederken,ayrışmanın olduğu yerde genişlediği görülüyor.yine paralelliğin arttığı tarihlerde eğim çizgileri birbirine yaklaşıyor,bunu doğruluyor.(45 gün öncesini hesaba katıyoruz eğimi çizerken)

ardından trend trigger factor göstergemize bakıyoruz.bovespada yataylığın gözlendiği zamanlarda,imkb100 de yükseliş hakim.arada yaklaşık 10bin baz puan fark olsada tepe hareketi sonrasında gelen üç siyah karga her ikisinde de var.

mum formasyonlarını indikatöre çevirebilirim fakat bunlar zamanımı alacak şeyler olduğundan uğraşmıyorum.expert son sinyali sat vermiş doğrudur 73bine geldiğinde tekrar bakarız.bu sinyal bovespaya da uygulanabilir.



test ettiğimiz sistem trend trigger factor.sizi çok sayıda grafiğin boğduğunu biliyorum.getiriler diğer paylaştığım sistemlere göre çok düşük.endekslerde ttf yi artık kullanmayacağız,farklı sistemler deneyeceğiz.
ttf hakkında daha fazla bilgi için bu link işinizi görür. http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/2004/12/Abstracts_new/Pee/pee.html

üçüncü sistem.
hull moving average indikatörünün formülü bu.
period:=Input("period",1,100,56.5);
sqrtperiod:=Sqr(period);

Mov(2*Mov(C,period/2,W)-Mov(C,period,W),LastValue(sqrtperiod),W)

açıklayalım.
period değeri olarak,standart 56.5 değeri girdim.en yüksek/düşük değerler ise 1 ve 100.
sqrt türkçesi karekök demek.square root dan geliyor.bu haliyle formül lrs yi andırıyor.
perioda istediğinizi yazabilirsiniz.
burada bilmediğiniz lastvalue fonksiyonu var.o da perioda hangi değeri yazmışsanız onun son değerini ekrana döndürüyor.

benim büyük zarar yazdığım iki şirket vardır.birincisi datagate bilgisayar ve diğeri lüks kadife.

lrs ile hullma göstergesini aynı grafik üzerinde görelim.

lüks kadife
datagate bilgisayar

hullma göstergesinin lrs ye oranla daha yumuşak çalıştığını söylebiliriz.her ikisi de trendin yönünü tahmin etmek konusunda oldukça iyi.spekülatif kağıtlarda hullma,imkb a grubuna dahil kağıtlarda lineer regresyon slope nin kullanılmasını öneriyorum.tercih sizin.

dördüncü sistem.
basit bir sistemle,imkb 30 da kesişimleri sonucu en çok kazandıran iki hareketli ortalama değerini vereceğim.böylece hareketli ortalama periyodu belirlerken kafanız karışmayacak.9800 simülasyon sonucu ortaya çıkan değerler bunlar.
dumur olduğum bir sonuç daha.
opt sonucu çalışan en iyi değerler:
2 ve 3.
yani 2 günlük hareketli ortalama,3 günlüğü kesince al.tersi durumda sat.
getiriler aşağıda.



bir sistemin iyi çalışıp çalışmadığını anlamak için;performans grafiğinin yanı sıra kar/zarar sayısını da incelemeliyiz.493/233 gayet güzel bir sistem için.başarılı olduğu söylenebilir.

beşinci sistem.
borsa okulda paylaşılmış bu gösterge,bende blogumda örnekleriyle beraber yorumlamak istiyorum.
gecikmesiz hareketli ortalama diğer bir adıyla zero lag moving average,fiyatlara çok yakın hareket ediyor.sizi tahminen %20 zarardan koruyor,diğer hareketli ortalamalarla kıyaslarsak.

100 günlük üssel hareketli ortalama mavi çizgi,100 günlük zero lag ema göstergesi ise kırmızı.formülü şöyle:

Period:= Input("Periot Girin",1,250,100);
EMA1:= Mov(C,Period,E);
EMA2:= Mov(EMA1,Period,E);
Difference:= EMA1 - EMA2;
ZeroLagEMA:= EMA1 + Difference;
ZeroLagEMA

periyot girin,minimum 1 maximum 250 standart değer 100.
ema1:kapanışın 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması
ema2:ema1 değerinin 100 periyotluk üssel hareketli ortalaması
difference:ema1 den ema2 yi çıkar.
zero lag ema:ema1 e difference değerini ekle ve zero lag ema yı çizdir.

indikatör belirgin derecede erken sinyal veriyor.denemenizi öneririm.
fiyatlar göstergeyi aştığında al,tersi olduğunda sat.

xu030 teknik analiz

xu050 teknik analiz

xu100 teknik analiz

marshall wall tarafından geliştirilmiş,dynamic momentum oscillator formülünü inceleyelim.yazımı ve yorumu basit.güzel sonuç alacağınızı umduğum bir gösterge.

50-(Mov(Stoch(5,3),21,S)-Stoch(5,3));0;20;80
3 referans çizgi atadım bu göstergeye.sizler al/sat yaptığınız senetlerdeki salınıma bakarak bu değerleri değiştirebilirsiniz.(20;80)
50 orta nokta.
gösterge stochastic slow indikatöründen daha erken al/sat haberi veriyor.(1-2 gün evvel.)
pozitif/negatif uyumsuzluk arayabiliriz bu göstergede.garanti bankasında yakaladım ben.
garan teknik analiz

benzer örnek göstermek adına,bende ccı formülünü biraz değiştirdim.
80-(REF(MOV(CCI(9),21,W),-5)-CCI(9))::-40
hareketli ortalamayı ağırlıklı çizdirdim,son günlere önem versin diye.

garan teknik analiz

altıncı sistem.
teknik analizle ilgilenenler bilirler,bollinger bantlarda sıkışma görüldükten sonra büyük bir yükseliş veya düşüş meydana gelir.tek başına sıkışmaya bakarak hissenin hangi yöne gideceğini ya da ne zaman sıkışmanın biteceğini anlamak çok güçtür.

bollinger bantları sıklıkla kullanırım lakin blogu açtığımdan beri hiçbir araştırmamda kullanmadığımı fark ettim.bugün basit bir ipucuyla düşük oynaklığın bollinger bantlarda yarattığı sıkışmayı ardından head fake yanılsamasını anlatacağım.

alt bant ve üst bant,destek direnç görevi görebilir evet bu doğrudur fakat burası bir ileri düzey teknik analiz blogu olduğundan buna değinme gereği duymuyorum.

usak hisse senedini seçtim,grafiğin üzerinde standart değerleriyle bollinger var.altında da volume price trend indikatörü,yeri gelmişken bunu da anlatalım.

(C-REF(C,-1))*V sanırım formülü böyleydi,yanlışım varsa düzeltin.

hareketli ortalamayla birlikte kullanılabilir fakat ben ortalamayla volume göstergelerinin kesişiminden sonuç alınacağını sanmıyorum.
usak teknik analiz

gelelim konumuza.1 liradan 10 liraya fırlamış spekülatif bir hisse senedi.grafiğe zoom yaparsak eğer 0.25-1 lira arası trade yapılabildiğini görüyoruz.


bollinger diyor ki,sıkışma en az 6 ay olmalı.usakta geçen sene şubat ayından beri bir sıkışma durumu hakim.ve işlem hacminde pek bir oynama yok.neden?


sıkışma son bulmadan önce şu mantığı kafamızda oturtmalıyız:

altın kural,sıkışmanın yol açtığı sessizlik bir gün yerini depreme bırakır.bu demektir ki,yüksek oynaklık sonucu düşük oynaklık,düşük oynaklık takibinde yüksek oynaklığı getirir.

bollinger bantlarında patlama etkisi yapacak tek olay:haberlerdir.
sıkışma bitmeye yakınken,size kısa tuzaklar kurabilir.hafif yükselişler ve bant dışı hareketler yükselişin devam edeceği yanılgısı yaratabilir.

bollinger bantlarıyla birlikte kullanılacak,güvendiğim araçlardan biri de parabolic sar dır.hareketli stop loss amatörlerin harcı olmasa da gereklidir.parabolic sar dünyanın en iyi traderları tarafından,çoklukla emtia piyasasında rağbet görür.


usak teknik analiz

patlamanın meydana geldiğinde anlamanız için,yükselirken üst banttan kopamayan hareket,alt bandı da aşağı yönde genişletir.


yedinci sistem.
IF((RSI(14)>50 AND C>0.99*H AND V>=1.8*REF(MOV(V,9,E),-3) AND MO(C,9)>80),1,0)
basit bir indikatör yazdım biraz önce,yorumlayalım.
eğer,rsi indikatörünün 14 periyotluk değeri 50'nin üzerine çıkarsa ve kapanış,en yüksek değerin 0.99 ile çarpımından büyük olursa ve volume,bir önceki günün 9 günlük(volume) üssel hareketli ortalamasının 1.8 ile çarpımından büyük olursa ve 9 günlük momentum 100 değerinin üzerine çıkarsa 1 değerini al,tüm bu koşullar gerçekleşmezse 0 değerini al.

çok iyi bir indikatör değil açıkçası,sistem testlerini de henüz yaptırmadım,uğraşmayacağımda.
üst üste sinyal verince,yükseliş trendine giriyor.onun dışında zaten sizlere evde oturup,hayatınızın sonuna dek para basacağınız sistemleri vermeyeceğim.böyle bir şey yok zaten,olsa da kim kimle paylaşır değil mi?
amacım basit formüller üzerinden,indicator builder olayını kavramanız.



vakbn teknik analiz
kardemir teknik analiz

migros teknik analiz

sekizinci sistem.
darvas kutusu,bir alan içinde fiyatların ne yöne kopacağını inceleyen,hlb parametresine       benzettiğim bir indikatördür.darvasın matriks formülüne uyarlanmış haliyse şöyle:

Periods:=Input("periods",1,260,260); 
Topbox:=If(Ref(H,-3)>=Ref(HHV(H,Periods),-4) AND Ref(H,-2)<Ref(H,-3) AND Ref(H,-1)<Ref(H,-3) AND H< Ref(H,-3),Ref(H,-3),PREV); 

Botbox:=If(Ref(H,-3)>=Ref(HHV(H,Periods),-4) AND Ref(H,-2)<Ref(H,-3) AND Ref(H,-1)<Ref(H,-3) AND H< Ref(H,-3),LLV(L,4),PREV); 

Topbox; 
Botbox

açıklayalım,ınput fonksiyonu periyot değerini her seferinde kendimiz seçmemizi sağlıyor.varsayılan 260.
kutu üstü,eğer 3 periyot önceki en yüksek değer,260 periyot önceki en yükseğin en yükseğine büyük ya da eşit olursa ve 2 periyot önceki en yüksek değer,3 periyot önceki en yüksek değerden küçük olursa ve dünkü en yüksek değer,3 periyot önceki en yüksek değerden küçük olursa ve en yüksek değer 3 periyot önceki en yüksekten küçük olursa,3 periyot önceki en yükseği çizdir değilse previ çiz.

kutu altı:değişen tek şey,şartlar gerçekleşirse 4 periyot önceki en düşüğün en düşüğünü çizdir,değilse previ çiz.
ve her iki formülü noktalı virgülle bağlamış.

kutunun üstüne çıkarsa al,altına düşerse sat.
darvas kutusu tekniğini indikatöre gerek duymadan da al/sat kararlarınızda uygulayabilirsiniz fakat al/sat için birçok şartı vardır ve bunları takip etmesi siz amatörler için baya güçtür.

dokuzuncu sistem.
uzun vadeli yatırımın vazgeçilmez göstergesi coppock eğrisine geçelim.matrikste tanımlı halde yok,o zaman mecburen indikatörü yazacağız.

Mov((((C-Ref(C,-11))/Ref(C,-11))+((C-Ref(C,-14))/Ref(C,-14))),10,W)::0

yorum,
kapanıştan 11 periyot önceki kapanışı çıkar,çıkan değeri 11 periyot önceki kapanışa böl.(matematikteki yüzde değişim (X-Y)/Y ..) + kapanıştan 14 periyot önceki kapanışı çıkar,çıkan değeri 14 gün önceki kapanışa böl.
ve bunların 10 günlük ağırlıklı hareketli ortalamasını al,0 çizgisi etrafında çizdir.
sistemin orijinal değerleri 11 ve 14 fakat siz enstrüman tercihinize göre değerlerle oynayabilirsiniz.sonuçta bütün bu yazdıklarım ilk olarak Amerikan hisse senetleri piyasasında deneniyor.
mantığı yüzde değişime dayanıyor,rate of change kullanarak da yazılabilir.

donchian channelda bilinmeyen indikatörlerden birisi.volatilite göstergesidir ve bollinger benzeridir.onu diğerlerinden ayıran şey,standart sapma ve üslü hesaplamaların formülde olmayışıdır.

A:=HHV(H,20);
B:=LLV(L,20);
C:=Mov((HHV(H,20) + LLV(L,20))/2,20,E);
A;B;C

xu030-coppock-donchian20 periyotluk görülen tepe değer a,dip değer b,ikisinin aritmetik ortalamasının 20 periyotluk üssel hareketli ortalaması ve üçünün birden çizdirilmesi esasına dayanır.
donchian 4 hafta kanununa göre,20 günlük üst bandın aşılması alım,alt bandın kırılması satım sinyalidir.amaç,fiyat kopması durumunda sürüye katılmak ve dalgalanmalardan etkilenmemektir.

filtre olarak 25 ve 350 periyotluk hareketli ortalamalar kullanılabilir.bu iki ortalamadan kısa olanı uzun olanın üstüne çıkar ve aynı zamanda donchian turtle sinyali verirse alım yapılır,tersi durumda satım.
gösterge,trailing stop esasına dayanır yani atr 2 ya da 2,5 alarak teyit edilebilir.

banda bağlı fiyat hareketi devam edecektir.
pozisyon 80 günde bir revize edilmelidir.gerçekten de zamana dayalı alınan sinyaller trend dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmaktadır.
aroon göstergesi donchian fiyat dışına çıktığı anda tepe noktası olan +100-100 e ulaşmaktadır.
onuncu sistem.
dynamic balance point line adlı indikatöre rastladım forex factory forumunda.

dt:=DayOfWeek();DBC:=(HighestSince(5,DayOfWeek()=dt,H)+
LowestSince(5,DayOfWeek()=dt,L)+CLOSE)/3;
DBC

dt:haftanın günleri
dbc:day of week değerinin 5.seferki en yüksek değerine ilaveten aynı day of week değerinin 5.seferki en düşüğünün değerlerine son kapanışın eklenip 3 e bölünmesi ve formülün çizdirilmesi şeklinde tercüme edebiliriz.

formül yapısı gereği enstrümanın fiyatına yakın bir değer alıyor.yani 0-1 arası dönen if komutuyla yazılan formüllerden değil.

bana kalırsa yatay piyasada sinyal vermemesi bu formülün en işe yarara tarafı.ccı ms ile kıyaslayalım.neden son günün kapanışına göre hesaplanırken bu o kapanışa 5.seferki yüksek ve düşük değerleri ekliyor.formüle ayrıca fonksiyon eklemeleri yapacaktım fakat orijinali bozmak istemedim.siz dbc içerisine ccı ms eklerseniz tesiri kat be kat artar.

dgate

xu100

bu kadar yeterli sanırım.sizlerin de sistemlerle alakalı sorularınız ya da backtestleriniz varsa yorum olarak belirtebilirsiniz.

8 yorum:

  1. 4 numaralı sistemde look-ahead bias ve overfitting var. Optimizasyon curve fitting yapıyor muhtemelen. Optimizasyonun 1 günlük lag ile kullanılması gerekir. İmza bir Quant.

    YanıtlaSil
  2. Emeğiniz ve paylaşımınız için teşekkürler.

    YanıtlaSil
  3. Hocam 7. sistemde C>0.99*H yazmışsınız fakat açıklama kısmında "kapanış,açılışın 0.8 ile çarpımından büyük olursa" demişsiniz. H en yüksek değer değil mi? zaten çarpan da 0.99? Formül mü doğru yoksa açıklama mı anlayamadım.

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. düzeltme yaptım. dikkatiniz için teşekkürler.

      Sil
  4. Asıl ben teşekkür ederim hocam, emeğinize sağlık.

    YanıtlaSil
  5. Excellent Post...I must thank you for this informative news....
    This is my first time go to see at here and i am really pleassant to read
    all at one place
    Packers And Movers Hyderabad
    Packers And Movers kondapur Hyderabad

    YanıtlaSil
  6. birinci sistem.
    bugüne kadar sadece indikatör bazında kullandığımız güzel bir sistem deneyeceğiz şimdi.al koşulu;
    x1:=if( Cum(1)<100,0, ROC((
    Cum((( If(H > Ref(H,-1),1, If(H < Ref(H,-1),-1,0)) +
    If(C > Ref(C,-1),1, If(C < Ref(C,-1),-1,0)) +
    If(L > Ref(L,-1),1, If(L < Ref(L,-1),-1,0))) * VOLUME))),13,%));
    x2:=mov(x1,21,s);
    CROSS(X1,X2)

    MATRİKSE NASIL TANIMLAYABİLİRİZ YARDIMLARINIZI RİCA EDİYORUZ

    YanıtlaSil

büyük harf kullanarak yorum yapmamaya özen gösteriniz. yorumun altına adınızı yazarsanız iyi olur. teşekkürler.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SPK YASAL UYARI!

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İzleyiciler

Abone Ol

 

Bilinçli Yatırımcı Copyright © 2013 -